概要：│个月份。交易时间│早8:15－下午3:15（芝加哥时间）最后交易日│交割月的第三个星期五交割方式│主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法│，按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。│* 如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点│和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。──────────┴───────────────────────── ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约──────┬──────────────┬──────────────│ 期货 │ 期权──────┼──────────────┼──────────────交易单位│100，000美元面值│一个列明交割月份和利率的cbot││抵押证券期货合约单位利率交易│交易所每个月将按美国国家抵押││协会抵押证券利率制订未来四个││月的新利率；交易按接近平价（││100）水平进行，但不能大于平 ││价。│最小变动价位│1/32点（每张合约31.25 美│1/64点（每张合约15.625美元或│元 ） │15
美国期货交易所合约,标签：民事诉讼证据规定,民事诉讼案例,http://www.67jx.com│个月份。
交易时间 │早8:15－下午3:15（芝加哥时间）
最后交易日 │交割月的第三个星期五
交割方式 │主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法
│，按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。
│* 如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制
│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点
│和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。
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ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │100，000美元面值 │一个列明交割月份和利率的cbot
│ │抵押证券期货合约单位
利率交易 │交易所每个月将按美国国家抵押│
│协会抵押证券利率制订未来四个│
│月的新利率；交易按接近平价（│
│100）水平进行，但不能大于平 │
│价。 │
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25 美 │1/64点（每张合约15.625美元或
│元 ） │15.63美元）
敲定价格 │ │1点的整倍数（1，000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3，000美元）
波动限制 │格各3点（每张合约3，000美 │
│元）（可扩大至4？1/2点） │
合约月份 │4 个连续月份 │连续4个月份
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易
日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
│五下午 1:00 │午1:00（芝加哥时间）
交割方式 │根据最后交易日的抵押证券取样│
│价格以现金结算。 │
合约到期日 │ │最后交易日的晚上8:00（芝加哥
│ │时间），实值期权将自动履约。
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ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │用1000美元乘以债券购买公司 │可于3、6、9、12月交割的一个
│的“市政公债指数”。90-00 价│cbot市政公债券指数期货合约单
│格反映在合约价值上为 90，000│位。
│美元。 │
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元 │1/64点（每张合约15.63美元）
敲定价格 │ │按当时市政债券期货价格2点的
│ │整倍数（2000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
波动限制 │格各3点(每张合约3000美元) │利金价格各3点（每张合约3，000
│ │美元）
合约月份 │3、6、9、12月 │3、6、9、12月
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易
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